Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.
Der InhaltTheoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen InstitutenStresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen SparkasseBasel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des LiquiditätsrisikosÜberprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen
Die ZielgruppenDozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling und BankenPraktiker aus den Bereichen Risikocontrolling, Banksteuerung und Liquiditätsrisiko
Der AutorChristian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.