Badanie ekonometryczne brazylijskich spó¿ek pa¿stwowych w latach 1994-2014

G-ównym celem niniejszej pracy, opartej na analizie ilo-ciowej, jest podkre-lenie zwi-zku mi-dzy zwrotem z akcji brazylijskich spó-ek pästwowych (Banco do Brasil, Eletrobras i Petrobras) a zmiennymi makroekonomicznymi i ekonomiczno-finansowymi, a tak-e ilo-ciowe okre-lenie wp-ywu tych zmiennych na zwrot z akcji w okresie od sierpnia 1994 r. do lipca 2014 r. Do przeprowadzenia tego badania wykorzystano wielokrotn- regresj- liniow-, przy pomocy testu korelacji i testu wspó-czynników inflacji wariancji (VIF) w celu analizy wspó-liniowo-ci. Modele wielokrotnej regresji liniowej wykazäy, -e niektóre zmienne miäy bardzo wysokie warto-ci p, wi-c niektóre zmienne zostäy wykluczone, aby model miä wysoki poziom ufno-ci. Jednak istnienie wp-ywowych zmiennych mo-na zaobserwowä zarówno w badaniu ze zmiennymi makroekonomicznymi, jak i w badaniu ze zmiennymi ekonomiczno-finansowymi, gdzie najni-szy wspó-czynnik determinacji wynosi- nieco ponad 50 procent, a najwi-kszy model z najwy-szym wspó-czynnikiem wynosi- 99 procent.

Ericksen Willian Costa Souza. Wyksztäcenie: licencjat z nauk -cis-ych i ekonomii na kampusie Unifal Varginha. Stopie- uzyskany w 07/2016. Certyfikowany przez ANBIMA z CPA-20 (ANBIMA Professional Certification - Series 20). Certyfikat uzyskany w 12/2016. Bieg-a znajomo-- j-zyka angielskiego w czytaniu, pisaniu i konwersacji.