Jochen Veith

Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

Auflage 2006.

kartoniert , 160 Seiten

ISBN 3835004190

EAN 9783835004191

Veröffentlicht August 2006

Verlag/Hersteller Deutscher Universitätsverlag

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Beschreibung

Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.

Portrait

Dr. Jochen Veith promovierte bei Prof. Dr.-Ing. Rainer Schöbel am Lehrstuhl für Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Tübingen. Er ist Leiter des Aktienresearchs bei Wüstenrot & Württembergische Asset Management GmbH, Stuttgart.

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