Johanna Eckert

Kreditportfoliomodellierung

Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe. 1. Auflage 2016.

kartoniert , 132 Seiten

ISBN 3658121130

EAN 9783658121136

Veröffentlicht Dezember 2015

Verlag/Hersteller Springer Fachmedien Wiesbaden

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Beschreibung

Im
Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein
Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,
Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae
vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die
Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die
Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten
zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur
bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans
Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der
Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

Portrait

Johanna
Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für
Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.