Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

2. Auflage 2004.

kartoniert , 456 Seiten

ISBN 3540405585

EAN 9783540405580

Veröffentlicht September 2003

Verlag/Hersteller Springer

Auch erhältlich als:

pdf eBook

€ 31,46

€ 49,99 inkl. MwSt.

Auf die Wunschliste

Weitere interessante Themen

Beschreibung

I Bewertung von Optionen.- 1 Finanzderivate.- 2 Grundlagen des Optionsmanagements.- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit.- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen.- 6 Black-Scholes-Optionsmodell.- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen.- 8 Amerikanische Optionen.- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate.- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen.- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte.- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle.- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität.- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen.- III Spezifische Finanzanwendungen.- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern.- 15 Value at Risk und Backtesting.- 16 Copulas und Value-at-Risk.- 17 Statistik extremer Risiken.- 18 Neuronale Netze.- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios.- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten.- A Technischer Anhang.- A.1 Integrationstheorie.- A.2 Portfolio-Strategien.