Optimierung von Investmentportfolios mittels dynamischer Programmierung

Abkürzungsverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
2 Portfolio-Optimierung unter Sicherheit
2.1 Grundlagen
2.1.1 Das Investmentportfolio
2.1.2 Modelltypen
2.1.2.1 Das 1-Perioden Haushaltsmodell
2.1.2.2 n-Periodenmodell - diskret
2.1.2.3 n-Periodenmodell - stetig
2.2 Verfahren der Optimierung
2.2.1 Statische Optimierung
2.2.2 Dynamische Optimierung
2.2.2.1 Dynamische Programmierung I - zeitdiskret
2.2.2.2 Dynamisiche Programmierung II - zeitstetig
3 Portfolio-Optimierung unter Unsicherheit
3.1 Modellanforderungen zur Durchführung der stochastischen dynamischen Programmierung
3.1.1 Stochastische Finanzmarkt-Theorie
3.1.2 Markov-Entscheidungsprozesse
3.2 Modell der stochastischen dynamischen Programmierung
3.2.1 Anpassung der Nebenbedingung
3.2.2 Anpassung der Zielfunktion
3.2.3 Das stochastische Portfolio-Optimierungsmodell
3.2.4 Dynamische Programmierung III - stochastisch
4 Unendlicher Zeithorizont