De financiële crisis: concept en transmissiekanalen

Het bepalen van de besmetting van de financiële crisis is een delicate kwestie. De financiële crisis lijkt nog steeds een belangrijk verschijnsel te zijn, dat wordt gekenmerkt door zijn omvang en internationale verspreiding waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Er bestaat onder onderzoekers geen duidelijke consensus over de geschikte methode om besmetting te testen. Voor de bepaling van de volatiliteitstransmissie zijn meerdere benaderingen voorgesteld die als vrij robuust kunnen worden beschouwd. De bepaling van de volatiliteit wordt immers beschouwd als een moeilijk probleem dat nog niet op bevredigende wijze is opgelost. Wij trachten de kanalen van crisisoverdracht te bepalen; daartoe gebruiken wij de DCC-MVGARCH modellen om te komen tot een schatting van de volatiliteit die in de tijd evolueert met een redelijk aantal parameters. Aan de hand van deze laatste kunnen wij het bestaan van een co-beweging tussen de beursindexen vaststellen.

Samia Ben Messaoud: dottore in Scienze economiche, docente presso l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises di Tunisi.In precedenza era stata docente presso la Facoltà di Economia e Management di Nabeul.Tema di ricerca:La crisi finanziariaValore a rischio