Samia Ben Messaoud

Misurare il valore a rischio con la teoria delle copule

Misurazione del rischio di portafoglio durante la crisi finanziaria. Sprache: Italienisch.

kartoniert , 52 Seiten

ISBN 6206529118

EAN 9786206529118

Veröffentlicht Oktober 2023

Verlag/Hersteller Ediciones Nuestro Conocimiento

€ 43,90 inkl. MwSt.

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Beschreibung

Questo lavoro è dedicato alla stima del valore a rischio con il metodo della copula. La prima parte è un'esplorazione della teoria dei valori estremi. Descriviamo la modellazione del rischio e la volatilità degli asset. La seconda parte presenta una versione GJR-GARCH delle copule per l'analisi della dipendenza asimmetrica, che misura complesse relazioni non lineari tra i rendimenti degli indici azionari. Presentiamo un metodo di misurazione VAR basato sulla teoria del valore estremo e sulla teoria delle copule. I risultati mostrano che i metodi basati sulle copule modellano meglio la struttura della dipendenza e forniscono migliori stime del rischio.

Portrait

Samia Ben Messaoud: Doctora en Ciencias Económicas, profesora en el Instituto Superior de Contabilidad y Administración de Empresas de Túnez.Anteriormente, profesora en la Facultad de Economía y Gestión de Nabeul.Tema de investigación:La crisis financieraValor en riesgo