Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Der Inhalt
Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten
Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten
PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten
Die Zielgruppen
Dozenten und Studenten der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Komplexitätsforschung, Ökonometrie, Finanzwissenschaften und Statistik
Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich der Ökonometrie und Finanzmarktanalyse
Der Autor
Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.

Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.