Dominik Wied, Karsten Webel

Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler. 2. Auflage 2016.

kartoniert , 308 Seiten

ISBN 365813884X

EAN 9783658138844

Veröffentlicht Juni 2016

Verlag/Hersteller Springer Fachmedien Wiesbaden

€ 34,99 inkl. MwSt.

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Beschreibung

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Portrait

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.