Jürgen Kremer

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Replikation und verallgemeinerte Diskontierung. 1. Aufl. 2017. X, 246 S. 29 Abbildungen, 5 Abbildungen in Farbe. Dateigröße in MByte: 3.

pdf eBook , 246 Seiten

ISBN 3662537265

EAN 9783662537268

Veröffentlicht Januar 2017

Verlag/Hersteller Springer Gabler

€ 19,99 inkl. MwSt.

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Beschreibung

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.
Der Autor
Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

Portrait

Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

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