Monitorowanie ryzyka kredytowego w czeskim sektorze bankowym

Celem tej ksi--ki jest przede wszystkim pokazanie, jak radzi- sobie z ryzykiem kredytowym oraz jakie narz-dzia wykorzystuje czeski sektor bankowy w celu jego minimalizacji (na podstawie odpowiedniej literatury i w-asnych do-wiadcze-). Po drugie, celem jest poznanie wiarygodnego modelu logitowego szacuj-cego prawdopodobie-stwo niewyp-acalno-ci w krótkim okresie na podstawie dost-pnych danych (w czasie kryzysu gospodarczego w -rodowisku czeskim). W pierwszej cz--ci ksi--ki opisuj- rozwój sytuacji w zakresie kredytów zagro-onych przed obecnym kryzysem finansowym i w jego trakcie wraz z wynikami testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez NBCZ. Nast-pny rozdziä opisuje ryzyko kredytowe z naciskiem na monitorowanie kredytowe, w tym najcz--ciej stosowane narz-dzia monitorowania. Ostatnia cz--- przenosi nas do najwäniejszego modelu EWM. -ci-le poufne dane bankowe (obroty konta kredytowego, umowa kredytowa), wraz z danymi ze sprawozdä finansowych i rejestru CRU stanowi- dane wej-ciowe do tego modelu. Model powinien dziää jako wczesne wykrywanie sygnäów ostrzegawczych dzi-ki oszacowaniu prawdopodobie-stwa niewywi-zania si- ze zobowi-zä (w szczególno-ci klasyfikacji kredytów pod obserwacj- lub gorzej) w ci-gu najbli-szych trzech miesi-cy.

Pavel Muží-ek, Master en Economía: Estudió Finanzas, Mercados Financieros y Banca en la Universidad de Charles. Analista de Control de Crédito en el UniCredit Bank, a.s., Praga.