Gestione del rischio di credito e performance della banca

La gestione del rischio di credito si concentra sull'identificazione, la valutazione e la mitigazione del rischio di insolvenza del debitore. Il libro esplora i principi chiave, le metodologie e i quadri di riferimento utilizzati dalle istituzioni finanziarie per gestire efficacemente il rischio di credito. Copre i modelli di credit scoring, la valutazione del rischio di portafoglio, i quadri normativi come gli accordi di Basilea e le tecniche di stress test. Il libro pone l'accento sugli strumenti di mitigazione del rischio come i derivati di credito, la collateralizzazione e la diversificazione. Vengono inoltre discussi i segnali di allarme, le classificazioni dei prestiti e i modelli di rendimento aggiustato per il rischio. I casi di studio evidenziano le applicazioni del mondo reale, mostrando come le istituzioni riescono a gestire la volatilità del mercato e le crisi economiche. Un aspetto fondamentale è l'equilibrio tra propensione al rischio e redditività, per garantire pratiche di prestito sostenibili. Il libro sottolinea il ruolo dell'IA, dell'apprendimento automatico e dei big data nel migliorare l'analisi del rischio di credito. Fornisce una prospettiva strategica sull'integrazione della gestione del rischio nel processo decisionale finanziario, nel rispetto delle normative globali in evoluzione.

Shahid Mahmood é investigador no GCUF, especializado em gestão do risco de crédito e análise do desempenho bancário. A sua investigação explora o crédito malparado (NPL), os rácios de adequação dos fundos próprios (CAR) e os adiantamentos de empréstimos (LA), utilizando modelos econométricos para avaliar a estabilidade financeira e a redução do risco no sector bancário.