Temel Ekonometri Ekonomik Baski

Temel Ekonometrinin ilk baskisi otuz üc yil önce yapilmisti. Ekonometrinin hem kuraminda hem uygulamasinda önemli gelismeler oldu. Her bir yeni basiminda önemli gelismeler kitaba yansimis ve kitap dünyanin bir cok üniversitesinde ders kitabi olarak kullanilmistir.
Bu kadar uzun ömürlü olan kitap iktisat ve finansman ögrencilerinin yani sira siyaset, kamu yönetimi, uluslararasi iliskiler, egitim, tarim ve saglik bilimlerinde de yaygin kullanilmaktadir.
Yazar Gujaratinin kitabin önsözünde yazdigi gibi Yillar boyunca ekonometrinin, yeni baslayanlara, matris cebiri, yüksek matematik, giris düzeyinin ötesinde istatistik kullanmadan, sezgisel ve anlasilir bicimde ögretilebilecegini iliskin olan kesin inancimi hic degismemistir. Bazi konular özünde tekniktir. Böyle durumlarda ya uygun bir ek koydum ya da okuyucuyu ilgili kaynaklara yönlendirdim. O zaman bile teknik malzemeyi okuyucunun sezgisel anlayisini saglayacak bicimde basitlestirmeye calistim.
Yeni basimda ögrenciler kitabin, konulari gelistirilmis, somut örnekli yeni basimini cok yararli bulacaktir. Bu basimda kitapta kullanilan gercek verilerin konuyla ilgili ve güncel olmasina özen gösterilmistir. Kitaba on bes yeni aciklayici örnekle otuzdan fazla bölüm sonu alistirmasi eklenmistir. Ayrica daha önceki basimda yirmi bese yakin örnek ve yirmiden cok alistirmanin da verileri güncellenmistir.
Besinci basimin cevirisinde kitapta Damodar Gujarati ile yeni ortak yazar Dawn Porter, ekonometrinin temellerini güncel arastirmalarla harmanladilar. Ögrencilere yönelik olarak da kitaptaki örneklerde kullanilan veri setleri bütün olarak Excel formatinda hazirlanmistir.
Kitabin ilk bölümünde klasik modelin varsayimlarinin genisletilmesini ele aliyor ve ardindan coklu dogrusallik, kücük örneklem, degisen varyans, ardisik bagimlilik, geleneksel ve almasik ekonometrik modellemeler konularini bes bölümde inceleniyor. Daha sonra kitapta, gölge degiskenlerle regresyon, gölge bagimli degiskenle regresyon, DOM, LOgit, Probit, Tobit modelleri, dinamik ekonometri modelleri, ardisik baglanimli ve gecikmesi dagitilmis modeller anlatiliyor. Diger bölümlerde esanli denklem modelleri konusu, zaman serileri ekonometrisi ele aliniyor. Duraganlik, birim kökler, esbütünlesim konularinin yani sira ABBHO ve VAB modelleriyle kestrim aciklaniyor.
Ekonometri, özellikle de son yirmi-otuz yildir bilgisayardaki kapasite ve hiz artislariyla birlikte, hizli bir gelisme gösteren, dolayisiyla sürekli yeni terimler doguran bir bilim dalidir. Bu nedenle ceviride, bu terimlerin Türkce karsiliklarinin kullanilmasina özen gösterilmis ve olasi bir karisikligi önlemek icin de, kitabin sonundaki Konu Dizini′nde her terimin hem Türkce, hem Ingilizce karsiliklari verilmistir.
Icindekiler;
Tek Denklemli Baglamin Regresyon Modelleri
Baglanim Regresyon Cözümlemesinin Niteligi
Iki Degiskenli Baglanim Regresyon Cözümlemesi Bazi Temel Bilgiler
Iki Degiskenli Baglanim Regresyon Modeli Tahmin Sorunu
Klasik Normal Dogrusal Baglanim Regresyon Modeli KNDBM
Iki Degiskenli Baglanim Regresyon- Aralik Tahmini ve Önsav Sinamasi
Iki Degiskenli Dogrusal Baglanim Regresyon Modelinin Uzantilari
Coklu Baglanim Regresyon Cözümlemesi Tahmin Sorunu
Coklu Baglanim Cözümlemesi Cikarsama Sorunu
Yapay Degiskenlerle Baglanim Regresyon Modelleri
Klasik Modelin Varsayimlarinin Gevsetilmesi
Coklu Dogrusallik Aciklayici Degiskenler Iliskiliyse Ne Olur
Degisen Varyans Hata Varyansi Sabit Degilse Ne Olur
Ardisik Iliski Hata Terimleri Iliskiliyse Ne Olur
Ekonometrik Modelleme Model Kurma, Tani Koyma Sinamalari
Bazi Ekonometri Konulari - Dogrusal Olmayan Baglanim Modelleri
Nitel Tepkili Baglanim Regresyon Modelleri
Panel Verisi Baglanim Regresyon Modelleri
Devingen Dinamik Ekonometri Modelleri Ardisik Baglanimli ve Gecikmesi Dagitilmis Modeller Esanli Denklem Modelleri ve Zaman Serisi Ekonometrisi
Esanli Denklem Modelleri - Belirlenme Sorunu
Esanli Denklem Yöntemleri - Zaman Serisi Ekonometrisi Bazi Temel Kavramlar
Zaman Serileri Ekonometrisi Kestirim