Systemtheorie für stochastische Prozesse

Der erste Teil dieses Buches f}hrt in die Grundlagen zur
statistischen Beschreibung von Vorg{ngen und in die Darstel-
lung stochastischer Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich
ein. Der zweite Teil verbindet die Dynamik mit der Stati-
stik. Basierend auf der allgemeinen Theorie linearer Systeme
wird die dynamische Entwicklung von Proze~kenngr|~en vorge-
stellt und f}r technische Anwendungen die Filterung von Ge-
r{uschen ausf}hrlich behandelt. Besondere Bedeutung kommt
den Markoff-Prozessen zu, die zusammen mit Aufenthalts- und
]bergangswahrscheinlichkeiten zur Mastergleichung f}hren.
Entwicklungslinien von den Anf{ngen der W{rmelehre zu gegen-
w{rtigen Deutungen des II. Hauptsatzes werden herausgearbei-
tet.
Der anwendungsorientierte dritte Teil des Buches istder mo-
dellgest}tzten Filterung gewidmet. Dabei f}hrt die Verkn}p-
fungvon Proze~- und Systemeigenschaften auf Kreisstruktu-
ren, f}r die das allgemeine Beobachterprinzip grundlegend
ist. Diese Verbindung von Regelungstechnik, Nachrichtentech-
nik und Proze~statistik er|ffnet vielf{ltige Anwendungsm|g-
lichkeiten. Der Entwurf von Kalman-Filtern wird sowohl in
der kontinuierlichen als auch in der diskreten Version im
Zeitbereich und im jeweiligen Frequenzbereich vorgestellt.