Stochastische Modelle der Versicherungsmathematik

Das Ziel dieses kompakten und einführenden Lehrbuches ist es, im Rahmen des Stoffumfangs einer vierstündigen Mathematikvorlesung wesentliche stochastische Modelle der Versicherungsmathematik systematisch einzuführen und in ihren Grundzügen zu analysieren.
Das Buch gibt eine Einführung u.a. in die Themen:
• Lebensversicherungsmathematik, insbesondere zufällige Zahlungsströme und Satz von Hattendorff
• Schadenversicherungsmathematik, insbesondere Risiko- und Ruintheorie, auch für Großschäden
• Prämienberechnungsprinzipien, Risikomaße und Erfahrungstarifierung
Das Buch legt einen Schwerpunkt auf die Erläuterung klassischer und teils fortgeschrittener stochastischer und maßtheoretischer Methoden und Ergebnisse unter Rückgriff auf möglichst vollständige Beweise. Geeignet ist das Buch für fortgeschrittene Bachelor- sowie Master-Studierende mathematischer Studiengänge mit Vorkenntnissen in Maß-, Integrations- und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Die Autoren
Jochen Blath
Jochen Blath a mathematics professor (W3) at Goethe University Frankfurt. Before that, he held positions at TU Berlin, Oxford University, and TU Kaiserslautern.
Marcel Ortgiese
Marcel Ortgiese is a Reader in Probability at the “Probability laboratory at Bath”.
Michael Scheutzow
Michael Scheutzow is a professor at the TU Berlin.